- EAN13
- 9782746240810
- Éditeur
- Hermès science publications
- Date de publication
- 09/12/2009
- Langue
- français
- Fiches UNIMARC
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Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs
Arnaud Clément-Grandcourt, Jacques Janssen
Hermès science publications
Livre numérique
Autre version disponible
S'il est difficile de prédire les circonstances exactes d'une période
d'instabilité financière, il est cependant possible de gérer au mieux les
événements annonciateurs de cette crise. L'ouvrage Méthodes quantitatives en
gestion des risques financiers et papillons noirs, propose aux professionnels
de la gestion des méthodes, des outils et des process pour limiter l'impact
des crises et mieux gérer l'imprévisible. Il apporte ainsi un éclairage pour
maîtriser de façon rationnelle et prudente les risques financiers, plus
particulièrement les grands risques. Afin d'éclairer les décisions par des
quantifications et dans une optique de prudence systématique, l'ouvrage
examine les modèles et les processus participant à la mise en place d'une
philosophie protectrice. Méthodes quantitatives en gestion des risques
financiers et papillons noirs, présente également les définitions
fondamentales en matière de mesure des grands risques ( value at risk et
mesures associées) et développe la méthodologie ALM (Asset Liability
Management) permettant l'équilibrage des risques dans le cadre de règlements
internationaux tels que IFRS, Bâle II et Solvency II.
d'instabilité financière, il est cependant possible de gérer au mieux les
événements annonciateurs de cette crise. L'ouvrage Méthodes quantitatives en
gestion des risques financiers et papillons noirs, propose aux professionnels
de la gestion des méthodes, des outils et des process pour limiter l'impact
des crises et mieux gérer l'imprévisible. Il apporte ainsi un éclairage pour
maîtriser de façon rationnelle et prudente les risques financiers, plus
particulièrement les grands risques. Afin d'éclairer les décisions par des
quantifications et dans une optique de prudence systématique, l'ouvrage
examine les modèles et les processus participant à la mise en place d'une
philosophie protectrice. Méthodes quantitatives en gestion des risques
financiers et papillons noirs, présente également les définitions
fondamentales en matière de mesure des grands risques ( value at risk et
mesures associées) et développe la méthodologie ALM (Asset Liability
Management) permettant l'équilibrage des risques dans le cadre de règlements
internationaux tels que IFRS, Bâle II et Solvency II.
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