Analyse des séries temporelles en économie

Quelles sont les nouvelles méthodes d'analyse des séries temporelles ? Comment
stationnariser une chronique ? Qu'est-ce qu'un lissage exponentiel ? Comment
interpréter un corrélogramme et un spectre ? Ce livre répond aux questions
concernant les différentes méthodes d'analyse de séries temporelles : les
méthodes standards de traitement des séries temporelles (régression, méthodes
de désaisonnalisation, lissage exponentiel) puis les techniques plus modernes
(analyse spectrale, étude de stationnarisation, modèles ARIMA, modèles ARCH…).
Les applications de ces techniques sont multiples et concernent des
disciplines très diverses : prévision macroéconomique, finance, marketing,
etc. Les auteurs ont voulu, par une alternance systématique de cours et
d'exercices, répondre à un besoin pédagogique qui est de mettre rapidement en
pratique les connaissances théoriques et, ainsi, d'utiliser de manière
opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée
par l'utilisation de logiciels. Un site internet permet au lecteur de
télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement.
Ce livre s'adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, Écoles de
Commerce et d'Ingénieurs…) ainsi qu'aux praticiens de l'économétrie des séries
temporelles (économiste d'entreprise, chercheurs…) qui, confrontés à des
problèmes d'analyse de séries temporelles, trouveront les réponses pratiques
aux différentes questions qu'ils peuvent se poser.